Var Sauve:integer;
begin
Sauve:= MessageDlg(('Etes-vous sûr de vouloir supprimer ce fichier ?'), mtWarning, mbOKCancel,0);

case Sauve of idOK:
begin
DeleteFile('Nom du fichier);
end;

idCancel:
begin
Abort;
end;

end;
end;